RUS ENG

Математические основы финансовой экономики (Специальность - актуарная математика, 7 семестр)

Модель Блэка – Шоулса и ее модификации. Мартингальный подход к определению цен опционов с помощью преобразования Эсшера. Функции полезности. Равновесная модель определения цен активов. Условия отсутствия арбитража в многофакторных моделях временной структуры.

Программа в электронной библиотеке БГУ:

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ЭКОНОМИКИ. №ТД-G.310/тип. Медведев, Г. А.

Другие сайты факультетаСтруктураОбразованиеМагистратураНаукаМеждународное сотрудничествоСтудентуНИРСАСовет молодых ученыхОлимпиадыАбитуриентуШкольникуЦентр
Компетенций
по ИТ
Microsoft
Imagine Premium
ИсторияИздания факультетаПрофбюро ФПМИПерсональные страницыФотогалереи Газета ФПМыНаши партнеры