RUS ENG

Теория оценивания финансовых активов (Специальность - актуарная математика, 7 семестр)

Доходности и краткосрочные процентные ставки. Модели непрерывного времени. Нейтральное к риску определение цен. Цены состояния и нейтральные к риску вероятности. Цены дисконтных облигаций. Цена риска. Факторные модели. Форвардные ставки. Однофакторная модель временной структуры. Многофакторная модель временной структуры. Аффинные временные структуры моделей. Переменные состояния. Дифференцируемые процессы краткосрочных процентных ставок.

Программа в электронной библиотеке БГУ:

ТЕОРИЯ ОЦЕНИВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ. №ТД-G.311/тип. Медведев, Г. А.; Сечко, В. В.

Другие сайты факультетаСтруктураОбразованиеМагистратураНаукаМеждународное сотрудничествоСтудентуНИРСАСовет молодых ученыхОлимпиадыАбитуриентуШкольникуЦентр
Компетенций
по ИТ
Microsoft
Imagine Premium
ИсторияИздания факультетаПрофбюро ФПМИПерсональные страницыФотогалереи Газета ФПМыНаши партнеры