RUS ENG

Малюгин, В. И. Методы анализа многомерных эконометрических моде­лей с неоднородной структурой

 

Малюгин, В. И. Методы анализа многомерных эконометрических моде­лей с неоднородной структурой / В. И. Малюгин. — Минск : БГУ, 2014. — 351 с.

ISBN 978-985-566-022-5.

В монографии рассматриваются задачи многомерных эконометрических моделей с неоднородной параметрической и функциональной структурой, обусловленной сушествованием различных классов состояний исследуемых сложных систем. Пред­лагаются методы и алгоритмы оценивания классов состояний и моментов структур­ных изменений (structuralchanges), а также прогнозирования динамики эндогенных переменных. Для исследования риска (вероятности ошибки) и обоснования решаю­щих правил применяются методы асимптотического анализа, асимптотических раз­ложений и статистического моделирования. Описываются результаты прикладного эконометрического анализа и моделирования процессов в белорусской экономике в условиях структурной неоднородности моделей.

Табл. 44. Ил. 25. Библиогр. : 246 назв.

Печатается по решению Редакционно-издателъского совета Белорусского государственного университета

Посмотреть в электронной библиотеке


Оглавление

Предисловие
3
Список условных обозначений и сокращений
7
Введение
10
1. МНОГОМЕРНЫЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
 
1.1. Модели в виде систем одновременных уравнений  
14
1.2. Модели векторной авторегрессии  
28
1.3. Многомерные регрессионные модели 
38
2. МНОГОМЕРНЫЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ С НЕОДНОРОДНОЙ СТРУКТУРОЙ
 
2.1. Многомерные модели с параметрической структурной неоднородностью 
46
2.2. Многомерные модели с функциональной структурной неоднородностью  
56
2.3. Методика верификации тестовых данных и тестирования алгоритмов 
58
3. ДИСКРИМИНАНТНЫЙ АНАЛИЗ МНОГОМЕРНЫХ РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ
 
3.1. Общая характеристика задачи дискриминантного анализа  
71
3.2. Задача дискриминантного анализа регрессионных моделей 
78
3.3. Решающие правила и критерии эффективности дискриминантного анализа регрессионных моделей 
81
3.4. Асимптотический анализ вероятности ошибки подстановочного решающего правила 
100
3.5. Оптимальное планирование экспериментов в задаче дискриминантного анализа регрессионных моделей 
105
3.6. Асимптотический анализ оценки вероятности ошибки 
111
3.7. Допустимый объем выборки в задаче дискриминантного анализа регрессионных моделей 
117
3.8. Результаты компьютерных экспериментов 
118
4. АНАЛИЗ РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ С НЕОДНОРОДНОЙ СТРУКТУРОЙ ПО НЕПОЛНЫМ ДАННЫМ
 
4.1. Состоятельность подстановочного решающего правила с самообучением 
127
4.2. Асимптотический анализ вероятности ошибки решающего правила с самообучением 
142
4.3. Анализ устойчивости решающих правил к отсутствию классификации выборки 
148
4.4. Методы построения решающих правил с самообучением 
149
4.5. Результаты компьютерных экспериментов 
161
5. АНАЛИЗ МНОГОМЕРНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ С НЕОДНОРОДНОЙ СТРУКТУРОЙ
 
5.1. Дискриминантный анализ векторных авторегрессионных моделей 
166
5.2. Методы дискриминантного анализа модели многомерной динамической регрессии с неоднородной структурой 
185
5.3. Оценки максимального правдоподобия параметров модели динамической регрессии 
190
5.4. Алгоритмы вычисления оценок параметров модели многомерной динамической регрессии 
196
6. АНАЛИЗ МНОГОМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРНОЙ НЕОДНОРОДНОСТЬЮ
 
6.1. Методы оценивания распределений, порождаемых стохастическими зависимостями 
206
6.2. Решающие правила и критерии оптимальности 
224
6.3. Асимптотический анализ риска подстановочных решающих правил 
228
6.4. Сравнительный анализ точности подстановочных решающих правил 
240
6.5. Алгоритмы прогнозирования для моделей с функционально неоднородной структурой 
246
6.6. Результаты компьютерных экспериментов 
249
7. МЕТОДЫ АНАЛИЗА МНОГОМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ СО СТРУКТУРНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ
 
7.1. Общая характеристика проблемы анализа структурных изменений в эконометрических моделях 
254
7.2. Методы анализа структурных изменений в одномерных эконометрических моделях 
264
7.3. Традиционные подходы к анализу структурных изменений в многомерных эконометрических моделях 
272
7.4. Анализ структурных изменений на основе методов статистической классификации 
274
7.5. Алгоритмы оценивания моментов структурных изменений 
285
7.6. Результаты компьютерных экспериментов 
291
8. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В БЕЛОРУССКОЙ ЭКОНОМИКЕ
 
8.1. Моделирование национальной экономики 
304
8.2. Моделирование и анализ денежно-кредитной политики 
309
8.3. Эконометрический анализ банковских рисков с учетом неоднородности моделей данных 
320
8.4. Исследование тестов интегрированности и коинтегрированности в условиях структурных изменений 
328
Библиографические ссылки 
338
Другие сайты факультетаСтруктураОбразованиеМагистратураНаукаМеждународное сотрудничествоСтудентуНИРСАСовет молодых ученыхОлимпиадыАбитуриентуШкольникуЦентр
Компетенций
по ИТ
Microsoft
Imagine Premium
ИсторияИздания факультетаПрофбюро ФПМИПерсональные страницыФотогалереи Газета ФПМыНаши партнеры